Сравнение STK с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 19.36% против 21.00% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и XLK
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
STK vs. XLK — Ранг доходности на риск
STK
XLK
Сравнение STK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.13 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.71 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.97 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 6.31 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.13 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STK и XLK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и XLK
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок STK и XLK
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -82.05% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.92% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -33.56% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.56% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -11.04% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -35.17% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.98% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и XLK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 8.12% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 16.49% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 27.05% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.72% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.33% | +1.59% |