Сравнение STK с XLK
STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. STK is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 10 years, STK returned 24.60%/yr vs 25.84%/yr for XLK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STK charges 1.26%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности STK и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 59.80%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 24.60% против 25.84% соответственно.
STK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 17.70%
- С начала года
- 59.80%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 116.50%
- 3 года*
- 37.51%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.60%
XLK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 36.47%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- 66.93%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 25.84%
Сравнение доходности по годам STK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 59.80% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 36.47% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between STK and XLK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.68 |
The correlation between STK and XLK shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. XLK — Ранг доходности на риск
STK
XLK
Сравнение STK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | 4.22 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.55 | 14.16 | +24.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | 3.24 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок STK и XLK
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -82.05% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -15.92% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -25.66% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -33.56% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.56% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.00% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -34.96% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.74% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и XLK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 6.98% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 16.68% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 20.82% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 24.90% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.49% | +1.64% |
Сравнение комиссий STK и XLK
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и XLK
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XLK в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.72% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.39% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
STK and XLK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (8.47%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, STK dropped -41.74% vs XLK's -82.05%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STK и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор