PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с WIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с WIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while WIP tracks the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 1.61%/yr for WIP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for WIP.

Доходность

Сравнение доходности STIP и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.61% соответственно.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и WIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%

Correlation

The correlation between STIP and WIP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.35

The correlation between STIP and WIP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW

Доходность на риск

STIP vs. WIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPWIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.18

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
1.67

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

2.00

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

5.98

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. WIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа WIP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPWIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.18

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.06

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.16

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.12

+0.95

Просадки

Сравнение просадок STIP и WIP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и WIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPWIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-29.60%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-5.16%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-11.16%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-28.84%

+23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-28.84%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.87%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-8.58%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.72%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и WIP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPWIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.95%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

6.89%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

8.72%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

11.45%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

10.16%

-7.71%

Сравнение комиссий STIP и WIP

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и WIP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности WIP в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

STIP and WIP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs WIP's -29.60%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 1.61% for WIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

WIP has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.30% for STIP.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.50% for WIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и WIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор