Сравнение STHH с WNTR
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. STHH is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, STHH returned 117.48% vs 100.15% for WNTR. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. STHH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности STHH и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 109.29%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.48K | $244.02K | $517.88K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам STHH и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | 17.60% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 64.07% |
Correlation
The correlation between STHH and WNTR is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. WNTR — Ранг доходности на риск
STHH
WNTR
Сравнение STHH c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.36 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 5.96 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и WNTR
Максимальная просадка STHH за все время составила -37.98%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.98% | -42.65% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -42.65% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -12.93% | -20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -20.10% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 16.86% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и WNTR
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 12.79% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 46.85% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 54.57% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 53.24% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 53.24% | +1.84% |
Сравнение комиссий STHH и WNTR
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и WNTR
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (26.36%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -37.98% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, STHH leads with 117.48% vs 100.15% for WNTR. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 117.48% return vs 100.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.96% for STHH.
STHH is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ADRhedged and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 1.00% for WNTR.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор