Сравнение STHH с METW
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while METW tracks the Ball Metaverse Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 117.48% vs -30.25% for METW. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STHH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности STHH и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 109.29%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -15.45%.
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
METW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.45%
- 1 год
- -30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $496.48K | $463.83K | $525.94K | |
| $165.48K | $244.02K | $517.88K |
Сравнение доходности по годам STHH и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | -10.10% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.45% | -9.14% |
Correlation
The correlation between STHH and METW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. METW — Ранг доходности на риск
STHH
METW
Сравнение STHH c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.75 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | -1.28 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и METW
Максимальная просадка STHH за все время составила -37.98%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.98% | -40.52% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -40.52% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -32.91% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -19.40% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 23.63% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и METW
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 18.27% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 36.82% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 46.05% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 45.90% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 45.90% | +9.18% |
Сравнение комиссий STHH и METW
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и METW
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности METW в 60.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 60.14% | 30.89% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and METW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (26.36%) compared to METW (18.27%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -37.98% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, STHH leads with 117.48% vs -30.25% for METW. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 117.48% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 60.14%, compared with 0.96% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while METW tracks Ball Metaverse Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.59% for METW.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор