Сравнение STGW с CBOE
STGW (Stagwell Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, STGW returned -0.05%/yr vs 29.92%/yr for CBOE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 14.48%.
STGW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 36.81%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам STGW и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 36.81% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 56.22% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.48% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 7.32% |
Correlation
The correlation between STGW and CBOE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between STGW and CBOE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.68B
CBOE:
$30.03B
STGW:
$0.07
CBOE:
$11.77
STGW:
90.46
CBOE:
24.31
STGW:
0.16
CBOE:
0.45
STGW:
0.58
CBOE:
6.27
STGW:
2.32
CBOE:
5.59
STGW:
$2.96B
CBOE:
$4.79B
STGW:
$1.07B
CBOE:
$2.50B
STGW:
$305.16M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. CBOE — Ранг доходности на риск
STGW
CBOE
Сравнение STGW c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STGW | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.39 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STGW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.66 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок STGW и CBOE
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -43.23% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -24.69% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -24.69% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -21.84% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -11.39% | -26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 4.58% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и CBOE
Stagwell Inc. (STGW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеют волатильность 16.15% и 15.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 15.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 23.68% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 26.97% | +30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 23.16% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 25.31% | +29.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и CBOE
STGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и CBOE
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and CBOE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGW has higher volatility (16.15%) compared to CBOE (15.71%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор