Сравнение STGW с CRAI
STGW (Stagwell Inc.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 3 years, STGW returned -0.05%/yr vs 15.78%/yr for CRAI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -28.45%.
STGW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 36.81%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -23.54%
- 1 год
- -23.36%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам STGW и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 36.81% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 56.22% |
CRAI CRA International, Inc. | -28.45% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 11.69% |
Correlation
The correlation between STGW and CRAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.68B
CRAI:
$939.32M
STGW:
$0.07
CRAI:
$7.21
STGW:
90.46
CRAI:
19.78
STGW:
0.16
CRAI:
1.80
STGW:
0.58
CRAI:
1.23
STGW:
2.32
CRAI:
4.73
STGW:
$2.96B
CRAI:
$770.71M
STGW:
$1.07B
CRAI:
$156.66M
STGW:
$305.16M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. CRAI — Ранг доходности на риск
STGW
CRAI
Сравнение STGW c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STGW | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.62 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -1.26 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STGW | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.63 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок STGW и CRAI
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -76.40% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -38.12% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -38.12% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -35.70% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -33.47% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 18.60% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и CRAI
Текущая волатильность для Stagwell Inc. (STGW) составляет 16.15%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что STGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 17.06% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 30.81% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 37.03% | +20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 34.69% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 38.73% | +16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и CRAI
STGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI CRA International, Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и CRAI
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and CRAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (17.06%) compared to STGW (16.15%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs CRAI's -76.40%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор