Сравнение STGW с DDS
STGW (Stagwell Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, STGW returned -2.25%/yr vs 25.34%/yr for DDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -10.03%.
STGW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 22.99%
- С начала года
- 56.44%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDS
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -18.00%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 32.23%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение доходности по годам STGW и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 56.44% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 32.77% |
DDS Dillard's, Inc. | -10.03% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 44.41% |
Correlation
The correlation between STGW and DDS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between STGW and DDS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.90B
DDS:
$8.51B
STGW:
$0.07
DDS:
$42.07
STGW:
103.01
DDS:
12.95
STGW:
0.66
DDS:
1.29
STGW:
2.66
DDS:
3.27
STGW:
$2.96B
DDS:
$6.58B
STGW:
$1.07B
DDS:
$1.82B
STGW:
$305.16M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. DDS — Ранг доходности на риск
STGW
DDS
Сравнение STGW c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STGW | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.36 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STGW и DDS
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -93.62% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -27.04% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -42.02% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -22.10% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -35.58% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 12.35% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и DDS
Stagwell Inc. (STGW) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что STGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 11.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 27.98% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.18% | 40.45% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.28% | 50.32% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.28% | 59.65% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и DDS
STGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.73% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и DDS
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and DDS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGW has higher volatility (12.71%) compared to DDS (11.77%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs DDS's -93.62%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор