PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.31% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий STFGX и SGOIX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.21

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.80

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.79

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.21

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между STFGX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и SGOIX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и SGOIX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-35.54%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.35%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.39%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-24.79%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.91%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.57%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и SGOIX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.40%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.85%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

13.64%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.77%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.37%

+5.38%