PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		1.04%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции STFGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.65% соответственно.

STFGX

1 день
0.77%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.16%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.21%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий STFGX и QUERX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.34

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.56

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.45

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

2.06

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.34

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Корреляция

Корреляция между STFGX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и QUERX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.35%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и QUERX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-30.81%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.92%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-22.04%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-30.81%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.33%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.95%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и QUERX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.81%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.75%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.05%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.08%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.23%

+1.52%