Сравнение STFGX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STFGX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFGX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 0.27% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.08% соответственно.
STFGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.12%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и FLCPX
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
STFGX
FLCPX
Сравнение STFGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFGX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.39 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STFGX и FLCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и FLCPX
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 6.40% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и FLCPX
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -33.87% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.14% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.40% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -33.87% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.23% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.24% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и FLCPX
State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.15% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.34% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.53% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 18.33% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.08% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.15% | -1.40% |