PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с SFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с SFITX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Interim Fund (SFITX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. SFITX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и SFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Interim Fund (SFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и SFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.75%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
SFITX
State Farm Interim Fund		-0.23%5.41%2.54%3.73%-5.88%-1.60%4.89%4.26%1.04%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SFITX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции SFITX по среднегодовой доходности: 9.72% против 1.32% соответственно.

STFBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.61%
С начала года
0.75%
6 месяцев
4.05%
1 год
22.42%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.72%

SFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.95%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

State Farm Interim Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с SFITX:
SFITX с STFGXSFITX с SFBDXSFITX с FUAMXSFITX с FEUGXSFITX с FUTBXSFITX с GUSTXSFITX с MDSIX

Сравнение комиссий STFBX и SFITX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SFITX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFITX
State Farm Interim Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. SFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SFITX
Ранг доходности на риск SFITX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFITX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c SFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Interim Fund (SFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXSFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.48

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

8.14

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. SFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFITX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и SFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXSFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.04

-0.26

Корреляция

Корреляция между STFBX и SFITX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и SFITX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SFITX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.12%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
SFITX
State Farm Interim Fund		3.33%3.28%2.72%1.85%0.92%0.94%2.13%1.75%1.12%1.12%0.79%0.98%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и SFITX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки SFITX в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и SFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXSFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-9.13%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-1.53%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-8.78%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-9.13%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.12%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.09%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.47%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и SFITX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с State Farm Interim Fund (SFITX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXSFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.72%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

1.57%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

2.48%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

3.02%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

2.47%

+8.98%