Сравнение SFITX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Interim Fund (SFITX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
SFITX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SFITX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFITX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFITX State Farm Interim Fund | -0.23% | 5.41% | 2.54% | 3.73% | -5.88% | -1.60% | 4.89% | 4.26% | 1.04% | 0.61% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SFITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
SFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.32%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFITX и FUTBX
SFITX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFITX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
SFITX
FUTBX
Сравнение SFITX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Interim Fund (SFITX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFITX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.03 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.48 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 3.72 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFITX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.25 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между SFITX и FUTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFITX и FUTBX
Дивидендная доходность SFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFITX State Farm Interim Fund | 3.33% | 3.28% | 2.72% | 1.85% | 0.92% | 0.94% | 2.13% | 1.75% | 1.12% | 1.12% | 0.79% | 0.98% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFITX и FUTBX
Максимальная просадка SFITX за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFITX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFITX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -19.69% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.71% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.78% | -17.03% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.79% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.94% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.08% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFITX и FUTBX
Текущая волатильность для State Farm Interim Fund (SFITX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFITX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.43% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.54% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 4.24% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 5.79% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.17% | -2.70% |