PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFITX с STFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFITX с STFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFITX (State Farm Interim Fund) and STFGX (State Farm Growth Fund) are both mutual funds - SFITX is a Government Bonds fund managed by State Farm, while STFGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Farm. Over the past 10 years, SFITX returned 1.34%/yr vs 14.03%/yr for STFGX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SFITX charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for STFGX.

Доходность

Сравнение доходности SFITX и STFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFITX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у STFGX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции SFITX уступали акциям STFGX по среднегодовой доходности: 1.34% против 14.03% соответственно.

SFITX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.34%

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFITX и STFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFITX
State Farm Interim Fund		-0.01%5.41%2.54%3.73%-5.88%-1.60%4.89%4.26%1.04%0.61%
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%

Correlation

The correlation between SFITX and STFGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.09

The correlation between SFITX and STFGX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Interim Fund

State Farm Growth Fund

Часто сравнивают с SFITX:
SFITX с SFBDXSFITX с STFBXSFITX с LTUSXSFITX с GUSTXSFITX с MDSIXSFITX с FUAMXSFITX с FUTBX
Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKK

Доходность на риск

SFITX vs. STFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFITX
Ранг доходности на риск SFITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFITX c STFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFITXSTFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.89

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.05

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.86

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

17.24

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFITX vs. STFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа STFGX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFITX и STFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFITXSTFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.89

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.62

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SFITX и STFGX

Максимальная просадка SFITX за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFITX и STFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFITXSTFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-48.88%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-8.51%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-21.65%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.78%

-21.65%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.13%

-31.46%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.32%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-7.82%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.89%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SFITX и STFGX

Текущая волатильность для State Farm Interim Fund (SFITX) составляет 0.67%, в то время как у State Farm Growth Fund (STFGX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFITXSTFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.11%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

8.90%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

11.39%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

15.99%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

16.77%

-14.29%

Сравнение комиссий SFITX и STFGX

SFITX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFITX и STFGX

Дивидендная доходность SFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности STFGX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFITX
State Farm Interim Fund		3.69%3.28%2.72%1.85%0.92%0.94%2.13%1.75%1.12%1.12%0.79%0.98%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

SFITX and STFGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFGX has higher volatility (3.11%) compared to SFITX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SFITX dropped -9.13% vs STFGX's -48.88%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFITX и STFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор