PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Farm Interim Fund (SFITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

State Farm Interim Fund (SFITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770G4828

Эмитент

State Farm

Дата выпуска

31 окт. 1977 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SFITX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Interim Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

State Farm Interim Fund (SFITX) показал доход в 2.34% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFITX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SFITX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.60%

3 года

2.52%

5 лет

0.46%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%0.90%0.61%0.92%-0.62%2.34%
20240.25%-0.80%0.37%-0.80%0.93%0.70%1.44%1.01%0.90%-1.15%0.39%-0.12%3.12%
20231.01%-1.33%2.09%0.38%-0.55%-0.77%0.30%0.20%-0.33%-0.00%1.51%1.62%4.15%
2022-1.02%-0.43%-2.03%-0.84%0.60%-0.63%0.83%-1.45%-1.67%-0.19%1.10%0.04%-5.58%
2021-0.11%-0.79%-0.19%0.28%0.18%-0.21%0.48%-0.11%-0.32%-0.52%-0.03%-0.18%-1.51%
20200.94%1.11%1.60%0.12%0.11%0.12%0.20%-0.10%-0.00%-0.29%0.10%0.10%4.05%
20190.35%0.21%0.86%0.17%1.06%0.64%-0.14%1.24%-0.25%0.25%-0.07%0.05%4.44%
2018-0.59%-0.20%0.32%-0.39%0.53%0.01%-0.07%0.44%-0.39%0.14%0.54%1.06%1.39%
20170.21%0.09%0.10%0.29%0.21%-0.10%0.20%0.40%-0.40%0.01%-0.29%-0.00%0.73%
20160.99%0.20%0.20%-0.11%-0.10%1.00%-0.01%-0.39%0.20%-0.20%-1.10%0.00%0.67%
20151.12%-0.60%0.40%0.00%0.10%-0.10%0.20%-0.13%0.40%-0.21%-0.20%-0.20%0.77%
20140.62%0.20%-0.48%0.31%0.51%-0.09%-0.39%0.41%-0.20%0.60%0.30%-0.30%1.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFITX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFITX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Interim Fund (SFITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

State Farm Interim Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.25
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Farm Interim Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.31$0.37$0.12$0.11$0.14$0.19$0.15$0.12$0.12$0.11$0.13

Дивидендный доход

3.13%3.27%3.82%1.24%1.09%1.33%1.92%1.47%1.24%1.18%1.07%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Interim Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.11
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

State Farm Interim Fund показал максимальную просадку в 8.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка State Farm Interim Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.85%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.4694 сент. 2024 г.1005
-4.18%6 окт. 1998 г.42018 мая 2000 г.9229 сент. 2000 г.512
-3.95%13 янв. 1994 г.839 мая 1994 г.20316 февр. 1995 г.286
-3.68%8 нояб. 2001 г.9325 мар. 2002 г.8019 июл. 2002 г.173
-3.22%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...