- ISIN
- US00770G4828
- Эмитент
- State Farm
- Дата выпуска
- 31 окт. 1977 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFITX
State Farm Interim Fund (SFITX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции SFITX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Farm Interim Fund (SFITX) показал доход в -0.01% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFITX составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
State Farm Interim Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SFITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SFITX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 сент. 1998 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.80% | -0.81% | 0.10% | 0.01% | -0.21% | -0.01% | ||||||
| 2025 | 0.21% | 0.90% | 0.62% | 0.92% | -0.31% | 0.71% | -0.21% | 1.03% | 0.30% | 0.31% | 0.61% | 0.21% | 5.41% |
| 2024 | 0.25% | -0.80% | 0.37% | -0.80% | 0.64% | 0.42% | 1.44% | 1.01% | 0.90% | -1.15% | 0.39% | -0.12% | 2.54% |
| 2023 | 1.01% | -1.33% | 2.11% | 0.38% | -0.55% | -0.77% | 0.30% | -0.00% | -0.33% | -0.21% | 1.51% | 1.62% | 3.73% |
| 2022 | -1.02% | -0.43% | -2.03% | -0.84% | 0.60% | -0.72% | 0.73% | -1.44% | -1.78% | -0.19% | 1.10% | 0.04% | -5.88% |
| 2021 | -0.19% | -0.79% | -0.20% | 0.31% | 0.21% | -0.20% | 0.48% | -0.11% | -0.32% | -0.59% | -0.03% | -0.18% | -1.60% |
Метрики бенчмарка
State Farm Interim Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 7.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.16%
- Участие в снижении
- -7.99%
Комиссия
Комиссия SFITX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFITX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Interim Fund (SFITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.98 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 13.78 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Interim Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.32 | $0.26 | $0.18 | $0.09 | $0.10 | $0.22 | $0.18 | $0.11 | $0.11 | $0.08 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.28% | 2.72% | 1.85% | 0.92% | 0.94% | 2.13% | 1.75% | 1.12% | 1.12% | 0.79% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Interim Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Farm Interim Fund показал максимальную просадку в 9.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Interim Fund составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.13%окт. 2022 г. | 1y 11mo | 2y 5mo | 4y 4moнояб. 2020 г. - март 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.96%май 1994 г. | 3mo 26d | 9mo 13d | 1y 1moянв. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.22%июнь 2008 г. | 2mo 27d | 3mo 4d | 6mo 1dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.97%нояб. 1992 г. | 1mo 29d | 4mo 1d | 6moокт. 1992 г. - март 1993 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.91%март 1992 г. | 2mo 4d | 4mo 4d | 6mo 8dянв. 1992 г. - июль 1992 г. |
Показатели просадок
| SFITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -56.78% | +47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.10% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -18.90% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.78% | -25.43% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.13% | -33.92% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.33% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -10.72% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.97% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFITX
Добавьте State Farm Interim Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFITX