PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFITX с SFBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFITX с SFBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFITX (State Farm Interim Fund) and SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SFITX is a Government Bonds fund managed by State Farm, while SFBDX is a Municipal Bonds fund managed by State Farm. Over the past 10 years, SFITX returned 1.34%/yr vs 1.93%/yr for SFBDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFITX и SFBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFITX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SFBDX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SFITX уступали акциям SFBDX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.93% соответственно.

SFITX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.34%

SFBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.11%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFITX и SFBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFITX
State Farm Interim Fund		-0.01%5.41%2.54%3.73%-5.88%-1.60%4.89%4.26%1.04%0.61%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		1.03%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%7.01%6.23%0.62%3.65%

Correlation

The correlation between SFITX and SFBDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.53

The correlation between SFITX and SFBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Interim Fund

State Farm Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SFITX:
SFITX с STFGXSFITX с STFBXSFITX с LTUSXSFITX с GUSTXSFITX с MDSIXSFITX с FUAMXSFITX с FUTBX
Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с BLDRSFBDX с STFBXSFBDX с VOOSFBDX с STFGXSFBDX с ATOIXSFBDX с DMREXSFBDX с APUSX

Доходность на риск

SFITX vs. SFBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFITX
Ранг доходности на риск SFITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFITX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFITX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFITX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFITX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFITX c SFBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Interim Fund (SFITX) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFITXSFBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.81

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.36

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.77

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

7.45

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFITX vs. SFBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SFBDX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFITX и SFBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFITXSFBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.81

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SFITX и SFBDX

Максимальная просадка SFITX за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SFBDX в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFITX и SFBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFITXSFBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-11.79%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-2.87%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-5.14%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.78%

-11.79%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.13%

-11.79%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.83%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.37%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SFITX и SFBDX

Текущая волатильность для State Farm Interim Fund (SFITX) составляет 0.67%, в то время как у State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что SFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFITXSFBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.78%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.25%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

3.27%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

3.41%

-0.93%

Сравнение комиссий SFITX и SFBDX

И SFITX, и SFBDX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFITX и SFBDX

Дивидендная доходность SFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SFBDX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.33%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%
SFITX
State Farm Interim Fund		3.69%3.28%2.72%1.85%0.92%0.94%2.13%1.75%1.12%1.12%0.79%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SFITX and SFBDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFBDX has higher volatility (0.84%) compared to SFITX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SFITX dropped -9.13% vs SFBDX's -11.79%.

SFBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFITX и SFBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор