PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.40% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий STFBX и AAAAX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.11

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.22

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между STFBX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и AAAAX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и AAAAX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-40.47%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.55%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-22.62%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-29.41%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.53%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.89%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.79%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и AAAAX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.27%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.62%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

12.19%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.66%

-1.20%