Сравнение STFAX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности STFAX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 20.47% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFAX показывает доходность -4.37%, а VFFSX немного выше – -4.34%.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и VFFSX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
STFAX
VFFSX
Сравнение STFAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.31 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.77 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и VFFSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и VFFSX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и VFFSX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -33.82% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.12% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -6.24% | -72.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -4.57% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и VFFSX
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.53% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.32% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 18.52% | +15.13% |