Сравнение STFAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -9.57% против 18.99% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и QQQ
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
STFAX
QQQ
Сравнение STFAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.32 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.86 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и QQQ
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и QQQ
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -82.97% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.62% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -35.12% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -35.12% | -56.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -7.86% | -71.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -32.99% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.44% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и QQQ
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.61% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.82% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 22.70% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.38% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 22.25% | +11.40% |