PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFAX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFAX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности STFAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFAX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		-4.37%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%-88.19%31.13%-4.52%20.47%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

STFAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.12%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-9.57%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с SPXLSTFAX с VOOSTFAX с VTSAXSTFAX с SCHDSTFAX с SSDWXSTFAX с WFSPXSTFAX с FDFIX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий STFAX и PAGDX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

STFAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFAXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.73

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.47

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.19

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

16.11

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFAXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.76

-0.83

Корреляция

Корреляция между STFAX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и PAGDX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.35%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFAX и PAGDX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFAXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.92%

-38.03%

-53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-36.66%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.13%

-5.78%

-73.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-7.46%

-21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и PAGDX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFAXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.78%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.91%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

25.70%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.53%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

25.10%

+8.55%