Сравнение STF.PA с SCHA
STF.PA (STEF SA) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 10.48%/yr for SCHA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STF.PA и SCHA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STF.PA торгуется в EUR, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STF.PA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.48% соответственно.
STF.PA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- -3.40%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.25%
SCHA
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 18.32%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам STF.PA и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF.PA STEF SA | -3.40% | 3.43% | 19.53% | 31.07% | -8.28% | 43.96% | -7.57% | 7.61% | -16.50% | 21.37% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 25.70% | -1.64% | 18.50% | 14.91% | -14.84% | 25.17% | 9.51% | 29.36% | -7.65% | 0.81% |
Correlation
The correlation between STF.PA and SCHA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STF.PA vs. SCHA — Ранг доходности на риск
STF.PA
SCHA
Сравнение STF.PA c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STF.PA | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.34 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 16.02 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STF.PA и SCHA
Максимальная просадка STF.PA за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STF.PA | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -42.61% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -7.21% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -30.72% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -30.72% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -42.61% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -4.06% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -7.30% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 2.40% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STF.PA и SCHA
STEF SA (STF.PA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.65% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STF.PA | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.64% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 18.38% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.39% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.93% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STF.PA и SCHA
Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SCHA в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.03% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
STF.PA STEF SA | 2.18% | 3.16% | 3.89% | 3.50% | 3.31% | 2.45% | 2.06% | 3.11% | 3.18% | 2.38% | 2.44% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
STF.PA and SCHA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STF.PA и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор