PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STF.PA с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STF.PA с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STF.PA (STEF SA) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 10.53%/yr for SCHA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STF.PA и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STEF SA (STF.PA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STF.PA торгуется в EUR, в то время как SCHA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STF.PA показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.53% соответственно.

STF.PA

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-7.01%
3 года*
6.02%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.30%

SCHA

1 день
-2.63%
1 месяц
0.94%
С начала года
18.98%
6 месяцев
16.93%
1 год
36.01%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STF.PA и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STF.PA
STEF SA		-8.85%3.43%19.53%31.07%-8.28%43.96%-7.57%7.61%-16.50%21.37%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		18.98%-1.64%18.50%14.91%-14.84%25.17%9.51%29.36%-7.65%0.81%

Correlation

The correlation between STF.PA and SCHA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STEF SA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STF.PA:
STF.PA с ENGIYSTF.PA с TSLASTF.PA с IDL.PASTF.PA с SGO.PASTF.PA с ENX.PASTF.PA с DB1.DESTF.PA с RACE
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

STF.PA vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STF.PA
Ранг доходности на риск STF.PA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STF.PA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STF.PA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STF.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STF.PA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STF.PA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STF.PA c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STF.PASCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.04

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.77

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.02

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

16.25

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STF.PA vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STF.PA на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STF.PA и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STF.PASCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.04

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.64

-1.36

Просадки

Сравнение просадок STF.PA и SCHA

Максимальная просадка STF.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STF.PASCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-42.61%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-7.21%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-30.72%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-30.72%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-42.61%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-2.63%

-97.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.69%

-7.34%

-87.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

2.22%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STF.PA и SCHA

STEF SA (STF.PA) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.83% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STF.PASCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.45%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.71%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

21.34%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.87%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STF.PA и SCHA

Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SCHA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
STF.PA
STEF SA		2.31%3.16%3.89%3.50%3.31%2.45%2.06%3.11%3.18%2.38%2.44%2.68%

Часто задаваемые вопросы

STF.PA and SCHA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STF.PA и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор