Сравнение STF.PA с ENX.PA
STF.PA (STEF SA) and ENX.PA (Euronext N.V.) are both stocks. STF.PA operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ENX.PA operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 18.20%/yr for ENX.PA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STF.PA и ENX.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STF.PA показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у ENX.PA с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям ENX.PA по среднегодовой доходности: 9.30% против 18.20% соответственно.
STF.PA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.30%
ENX.PA
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам STF.PA и ENX.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF.PA STEF SA | -8.85% | 3.43% | 19.53% | 31.07% | -8.28% | 43.96% | -7.57% | 7.61% | -16.50% | 21.37% |
ENX.PA Euronext N.V. | 11.83% | 20.57% | 41.60% | 17.59% | -22.31% | 12.81% | 26.50% | 47.97% | 0.14% | 36.23% |
Correlation
The correlation between STF.PA and ENX.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between STF.PA and ENX.PA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STF.PA vs. ENX.PA — Ранг доходности на риск
STF.PA
ENX.PA
Сравнение STF.PA c ENX.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Euronext N.V. (ENX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STF.PA | ENX.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.13 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STF.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.84 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок STF.PA и ENX.PA
Максимальная просадка STF.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ENX.PA в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и ENX.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STF.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -40.09% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -25.70% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -25.70% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -40.09% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -40.09% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -6.62% | -93.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.69% | -11.49% | -83.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 13.34% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STF.PA и ENX.PA
Текущая волатильность для STEF SA (STF.PA) составляет 4.83%, в то время как у Euronext N.V. (ENX.PA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что STF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENX.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STF.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.71% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 17.19% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 21.03% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 21.11% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 24.16% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STF.PA и ENX.PA
Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ENX.PA в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENX.PA Euronext N.V. | 2.27% | 2.27% | 2.29% | 2.82% | 2.79% | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 3.44% | 2.74% | 3.16% | 1.78% |
STF.PA STEF SA | 2.31% | 3.16% | 3.89% | 3.50% | 3.31% | 2.45% | 2.06% | 3.11% | 3.18% | 2.38% | 2.44% | 2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STF.PA и ENX.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STEF SA и Euronext N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STF.PA and ENX.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STF.PA и ENX.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор