Сравнение STF.PA с RACE
STF.PA (STEF SA) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. STF.PA operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 24.75%/yr for RACE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STF.PA и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STF.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STF.PA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 9.30% против 24.75% соответственно.
STF.PA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- -3.40%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.25%
RACE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- -23.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 24.75%
- Всё время*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам STF.PA и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF.PA STEF SA | -3.40% | 3.43% | 19.53% | 31.07% | -8.28% | 43.96% | -7.57% | 7.61% | -16.50% | 21.37% |
RACE Ferrari N.V. | 5.48% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between STF.PA and RACE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STF.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск
STF.PA
RACE
Сравнение STF.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STF.PA | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.62 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.91 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STF.PA и RACE
Максимальная просадка STF.PA за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STF.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -46.58% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -38.33% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -42.92% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -42.92% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -42.92% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -30.35% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -11.35% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 25.90% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STF.PA и RACE
Текущая волатильность для STEF SA (STF.PA) составляет 5.65%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что STF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STF.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.46% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 24.83% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 35.58% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 28.51% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 28.90% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STF.PA и RACE
Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RACE в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.30% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
STF.PA STEF SA | 2.18% | 3.16% | 3.89% | 3.50% | 3.31% | 2.45% | 2.06% | 3.11% | 3.18% | 2.38% | 2.44% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STF.PA и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STEF SA и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STF.PA and RACE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STF.PA и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор