Сравнение STF.PA с ENGIY
STF.PA (STEF SA) and ENGIY (Engie SA ADR) are both stocks. STF.PA operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 12.89%/yr for ENGIY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STF.PA и ENGIY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STF.PA торгуется в EUR, в то время как ENGIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGIY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STF.PA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ENGIY с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям ENGIY по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.89% соответственно.
STF.PA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- -3.40%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.25%
ENGIY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 27.55%
- 10 лет*
- 12.89%
- Всё время*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам STF.PA и ENGIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STF.PA STEF SA | -3.40% | 3.43% | 19.53% | 31.07% | -8.28% | 43.96% | -7.57% | 7.61% | -16.50% | 21.37% |
ENGIY Engie SA ADR | 24.35% | 58.44% | 1.09% | 31.17% | 10.80% | 8.11% | -13.18% | 22.55% | -7.75% | 30.90% |
Correlation
The correlation between STF.PA and ENGIY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STF.PA vs. ENGIY — Ранг доходности на риск
STF.PA
ENGIY
Сравнение STF.PA c ENGIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Engie SA ADR (ENGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STF.PA | ENGIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.19 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.30 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STF.PA и ENGIY
Максимальная просадка STF.PA за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке ENGIY в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и ENGIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STF.PA | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -54.94% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -13.49% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -17.18% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -31.04% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -49.50% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.99% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -27.58% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 5.17% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STF.PA и ENGIY
Текущая волатильность для STEF SA (STF.PA) составляет 5.65%, в то время как у Engie SA ADR (ENGIY) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что STF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STF.PA | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.63% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 16.99% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 20.63% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.82% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 24.60% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STF.PA и ENGIY
Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ENGIY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 3.98% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
STF.PA STEF SA | 2.18% | 3.16% | 3.89% | 3.50% | 3.31% | 2.45% | 2.06% | 3.11% | 3.18% | 2.38% | 2.44% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STF.PA и ENGIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STEF SA и Engie SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STF.PA and ENGIY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STF.PA и ENGIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор