PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STF.PA с DB1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STF.PA с DB1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STF.PA (STEF SA) and DB1.DE (Deutsche Börse AG) are both stocks. STF.PA operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while DB1.DE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, STF.PA returned 9.30%/yr vs 14.41%/yr for DB1.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STF.PA и DB1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STEF SA (STF.PA) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STF.PA показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у DB1.DE с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции STF.PA уступали акциям DB1.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 14.41% соответственно.

STF.PA

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-7.01%
3 года*
6.02%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.30%

DB1.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.27%
1 год
-11.62%
3 года*
16.61%
5 лет*
14.85%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STF.PA и DB1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STF.PA
STEF SA		-8.85%3.43%19.53%31.07%-8.28%43.96%-7.57%7.61%-16.50%21.37%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		11.57%2.03%21.82%18.03%11.90%7.98%1.28%36.60%10.78%29.96%

Correlation

The correlation between STF.PA and DB1.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2001 г.

0.09

The correlation between STF.PA and DB1.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STEF SA

Deutsche Börse AG

Часто сравнивают с STF.PA:
STF.PA с ENGIYSTF.PA с TSLASTF.PA с IDL.PASTF.PA с SGO.PASTF.PA с ENX.PASTF.PA с SCHASTF.PA с RACE
Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с SPYDB1.DE с ^GSPCDB1.DE с V

Доходность на риск

STF.PA vs. DB1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STF.PA
Ранг доходности на риск STF.PA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STF.PA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STF.PA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STF.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STF.PA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STF.PA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STF.PA c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STEF SA (STF.PA) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STF.PADB1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.52

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.63

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.40

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.65

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STF.PA vs. DB1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STF.PA на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа DB1.DE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STF.PA и DB1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STF.PADB1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.47

-1.19

Просадки

Сравнение просадок STF.PA и DB1.DE

Максимальная просадка STF.PA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DB1.DE в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STF.PA и DB1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STF.PADB1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.94%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-28.77%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-29.61%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-29.61%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-36.97%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-13.59%

-86.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.69%

-22.03%

-72.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

17.71%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STF.PA и DB1.DE

Текущая волатильность для STEF SA (STF.PA) составляет 4.83%, в то время как у Deutsche Börse AG (DB1.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что STF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STF.PADB1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.44%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

17.23%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

22.08%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

19.84%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

21.81%

+4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STF.PA и DB1.DE

Дивидендная доходность STF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DB1.DE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.71%1.79%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%
STF.PA
STEF SA		2.31%3.16%3.89%3.50%3.31%2.45%2.06%3.11%3.18%2.38%2.44%2.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STF.PA и DB1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STEF SA и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STF.PA and DB1.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STF.PA и DB1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор