Сравнение STEN с QB
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while QB is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности STEN и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 2.93% |
Correlation
The correlation between STEN and QB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. QB — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение STEN c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и QB
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.47% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.42% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 7.03% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 6.91% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 6.91% | +2.31% |
Сравнение комиссий STEN и QB
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и QB
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and QB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для STEN и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор