Сравнение STEN с PMAU
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 3.63%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.63% | 1.24% |
Correlation
The correlation between STEN and PMAU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMAU
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.79% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.16% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 2.40% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.40% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.40% | +6.82% |
Сравнение комиссий STEN и PMAU
И STEN, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMAU
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PMAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STEN and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор