Сравнение STEN с BRTR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.37%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 0.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between STEN and BRTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BRTR — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRTR
Сравнение STEN c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BRTR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -5.07% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.71% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.36% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BRTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 3.67% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.65% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 4.65% | +4.57% |
Сравнение комиссий STEN и BRTR
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BRTR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BRTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.72% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BRTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.38% for BRTR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор