Сравнение STEN с BLCR
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STEN charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.77%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.77% | 5.75% |
Correlation
The correlation between STEN and BLCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BLCR — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение STEN c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BLCR
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -21.29% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.70% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.19% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 16.45% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 17.67% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 17.67% | -8.21% |
Сравнение комиссий STEN и BLCR
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BLCR
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что сопоставимо с доходностью BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STEN and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
STEN and BLCR have nearly identical dividend yields, around 0.29%.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор