PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEM с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEM с XME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности STEM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEM и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020
STEM
Stem, Inc.		-41.26%24.79%-84.46%-56.60%-52.87%-7.28%110.93%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		4.31%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%32.88%

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.31%.

STEM

1 день
7.15%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-41.26%
6 месяцев
-49.54%
1 год
26.18%
3 года*
-57.28%
5 лет*
-56.05%
10 лет*
—

XME

1 день
4.40%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.31%
6 месяцев
16.12%
1 год
93.75%
3 года*
27.50%
5 лет*
22.88%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stem, Inc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с STEM:
STEM с PSTGSTEM с ETNSTEM с LTBRSTEM с NEESTEM с QDVE.DESTEM с XELSTEM с DUK
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

STEM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEM
Ранг доходности на риск STEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEMXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.63

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.07

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

4.05

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

11.64

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEMXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.63

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.15

-0.52

Корреляция

Корреляция между STEM и XME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и XME

STEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEM
Stem, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок STEM и XME

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

STEMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-85.89%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.31%

-22.60%

-49.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.20%

-37.27%

-61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-17.77%

-81.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.48%

-44.45%

-34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.58%

7.87%

+28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и XME

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.31%

11.55%

+18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.86%

28.02%

+50.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.80%

35.81%

+91.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.40%

32.46%

+81.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.33%

32.98%

+85.35%