Сравнение WEBAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | -1.49% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WEBAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.28% против 0.87% соответственно.
WEBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBAX и QBDSX
WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
WEBAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
WEBAX
QBDSX
Сравнение WEBAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.43 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между WEBAX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBAX и QBDSX
Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 14.37% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок WEBAX и QBDSX
Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -18.38% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -3.09% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -7.40% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.43% | -18.38% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -8.41% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.83% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBAX и QBDSX
TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.40% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 2.77% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 3.77% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 4.32% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.26% | +5.43% |