Сравнение WEBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | -1.49% | 7.91% | 9.63% | 9.71% | -12.42% | 14.66% | 4.60% | 18.75% | -3.66% | 14.15% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WEBAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.28% соответственно.
WEBAX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.28%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBAX и TPDAX
WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
WEBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
WEBAX
TPDAX
Сравнение WEBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.18 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.82 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.59 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.57 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.18 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WEBAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBAX и TPDAX
Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBAX TETON Westwood Balanced Fund | 14.37% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEBAX и TPDAX
Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -22.29% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -7.58% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -17.58% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.43% | -22.29% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.97% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.94% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBAX и TPDAX
Текущая волатильность для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) составляет 3.52%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.40% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 9.86% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 12.29% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 10.14% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 9.87% | +0.82% |