PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBAX с SIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBAX (TETON Westwood Balanced Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WEBAX returned 6.76%/yr vs 3.57%/yr for SIFAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WEBAX charges 1.41%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности WEBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBAX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции WEBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 3.57% соответственно.

WEBAX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.76%
1 год
11.44%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.76%

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		4.20%7.91%9.63%9.71%-12.42%14.66%4.60%18.75%-3.66%14.15%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Correlation

The correlation between WEBAX and SIFAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.32

The correlation between WEBAX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESCXWEBAX с TSAIXWEBAX с STDAXWEBAX с WESWXWEBAX с QBDSXWEBAX с WEMMXWEBAX с AVEFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с VOOSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

WEBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBAXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.36

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.42

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.29

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

16.74

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBAX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.36

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок WEBAX и SIFAX

Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-23.62%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-2.41%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.44%

-3.57%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-8.32%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.43%

-14.69%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.61%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.55%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.76%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBAX и SIFAX

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеют волатильность 2.22% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

4.70%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

5.41%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

5.60%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

5.22%

+5.49%

Сравнение комиссий WEBAX и SIFAX

WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBAX и SIFAX

Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности SIFAX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		13.87%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%

Часто задаваемые вопросы

WEBAX and SIFAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBAX has higher volatility (2.22%) compared to SIFAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, WEBAX dropped -34.24% vs SIFAX's -23.62%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBAX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор