- ISIN
- US88166L5049
- CUSIP
- 88166L504
- Эмитент
- Teton Westwood
- Дата выпуска
- 30 сент. 1991 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции WEBAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) показал доход в 4.84% с начала года и 12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEBAX составила 6.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TETON Westwood Balanced Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 6.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WEBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WEBAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 1.25% | -4.18% | 5.71% | 0.61% | -0.20% | 4.84% | ||||||
| 2025 | 2.89% | 0.10% | -2.92% | -1.30% | 1.83% | 2.84% | 1.17% | 1.06% | 1.39% | 0.75% | 0.51% | -0.53% | 7.91% |
| 2024 | 0.51% | 2.43% | 2.85% | -3.19% | 2.49% | 1.48% | 2.31% | 1.50% | 0.81% | -0.46% | 3.10% | -4.29% | 9.63% |
| 2023 | 3.44% | -3.02% | 1.83% | 1.59% | -2.19% | 3.80% | 1.86% | -1.82% | -3.32% | -2.03% | 6.14% | 3.59% | 9.71% |
| 2022 | -3.61% | -1.55% | 1.19% | -6.33% | 0.78% | -5.82% | 5.89% | -2.83% | -7.27% | 5.54% | 5.47% | -3.43% | -12.42% |
| 2021 | -1.87% | 1.54% | 2.65% | 3.57% | 1.09% | 0.87% | 1.49% | 1.46% | -2.89% | 4.38% | -1.52% | 3.27% | 14.66% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood Balanced Fund has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.55, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.80%) than losses (56.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 59.80%
- Участие в снижении
- 56.78%
Комиссия
Комиссия WEBAX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEBAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WEBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 13.52 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.38 | $0.75 | $0.36 | $0.68 | $1.49 | $0.58 | $0.88 | $1.36 | $0.87 | $0.72 | $0.94 |
Дивидендный доход | 13.78% | 14.68% | 7.48% | 3.69% | 7.37% | 13.13% | 5.13% | 7.79% | 13.20% | 7.23% | 6.40% | 8.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Westwood Balanced Fund показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood Balanced Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -23.43%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.39%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.20%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.72%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 4mo 3d | 8mo 28dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| WEBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -56.78% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.44% | -18.90% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.43% | -33.92% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.72% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.97% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEBAX
Добавьте TETON Westwood Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEBAX