PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US88166L5049

CUSIP

88166L504

Эмитент

Teton Westwood

Дата выпуска

30 сент. 1991 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WEBAX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) показал доход в 0.49% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEBAX составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WEBAX

С начала года

0.49%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-3.83%

1 год

4.85%

3 года

5.31%

5 лет

6.15%

10 лет

5.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%0.10%-2.92%-1.30%1.83%0.49%
20240.51%2.43%2.85%-3.19%2.49%1.48%2.31%1.50%0.81%-1.47%4.16%-4.29%9.63%
20233.45%-3.02%1.83%1.59%-2.19%3.79%1.86%-1.82%-3.32%-2.03%6.14%3.59%9.71%
2022-3.61%-1.55%1.19%-6.33%0.78%-5.81%5.89%-2.83%-7.27%5.54%5.48%-3.43%-12.41%
2021-1.87%1.54%2.65%3.57%1.09%0.87%1.49%1.46%-2.89%4.38%-1.53%3.27%14.65%
20200.71%-5.27%-9.46%6.47%2.41%-0.71%3.14%2.03%-1.81%-1.84%7.43%2.65%4.59%
20194.57%1.67%0.81%2.19%-2.32%4.20%1.23%1.13%0.71%0.17%2.14%0.98%18.75%
20183.08%-3.31%-0.93%0.00%0.51%0.29%2.86%0.82%0.67%-3.96%2.47%-5.77%-3.66%
20170.88%2.45%-0.36%0.77%0.85%0.91%1.26%-0.58%1.97%1.32%2.61%1.26%14.14%
2016-2.31%0.09%3.92%0.53%0.61%1.44%1.54%-0.25%-0.46%-1.70%2.52%0.98%6.96%
2015-1.72%3.16%0.06%-0.24%0.89%-0.78%0.57%-4.19%-1.08%4.78%0.15%-1.57%-0.27%
2014-1.68%2.76%0.56%0.16%1.26%1.37%-1.61%2.42%-1.26%1.94%1.55%0.08%7.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WEBAX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WEBAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TETON Westwood Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TETON Westwood Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.75$0.36$0.68$1.49$0.58$0.88$1.36$0.87$0.72$0.94$1.25

Дивидендный доход

7.69%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.19%7.23%6.40%8.36%10.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.65$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.24$0.00$0.36
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.62$0.00$0.68
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$1.47$0.00$1.49
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.50$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.78$0.00$0.88
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$1.26$0.00$1.36
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.76$0.00$0.87
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.63$0.00$0.72
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.85$0.00$0.94
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$1.14$0.00$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TETON Westwood Balanced Fund показал максимальную просадку в 39.10%, зарегистрированную 20 апр. 1994 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.

Текущая просадка TETON Westwood Balanced Fund составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.1%30 дек. 1993 г.8020 апр. 1994 г.71414 янв. 1997 г.794
-34.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-23.43%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-20.39%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.657
-19.19%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.586
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...