PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 12.18% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий STDAX и TIBIX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

3.57

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

4.54

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.79

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

4.43

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

21.79

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBIX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

3.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между STDAX и TIBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и TIBIX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и TIBIX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-48.88%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.58%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-20.79%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-34.85%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.47%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-6.00%

-25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.75%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и TIBIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.68%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

6.57%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

10.83%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

11.11%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

13.48%

-6.79%