PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.70% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с EAEMXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFX

Сравнение комиссий STDAX и SIEMX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

2.04

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.60

+4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.41

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

2.48

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

9.26

+23.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

2.04

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.21

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между STDAX и SIEMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SIEMX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SIEMX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-65.22%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-13.59%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-37.68%

+34.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-40.76%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.41%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-21.56%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.71%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

9.16%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

13.14%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

18.57%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

16.25%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

17.30%

-10.61%