PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.23% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYXSIEMX с ESCIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий SIEMX и EAEMX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии EAEMX в 1.58%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

10.25

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между SIEMX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и EAEMX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и EAEMX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-62.70%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.90%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-25.43%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-44.16%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.20%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-13.58%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.59%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и EAEMX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.94%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.80%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.17%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.42%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.38%

+3.92%