PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-8.31%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFXSIEMX с ESCIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий SIEMX и FNILX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.97

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.48

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.51

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.14

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.97

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между SIEMX и FNILX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и FNILX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и FNILX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-33.76%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.18%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-25.40%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.36%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-5.47%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и FNILX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

5.33%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.59%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.44%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.27%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.19%

-2.89%