PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SIEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.84% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с MADCXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий SIEMX и ESCIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.72

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.58

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

14.51

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между SIEMX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и ESCIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и ESCIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-48.76%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.84%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-36.59%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-48.76%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.74%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-13.44%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.49%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и ESCIX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

0.00%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.91%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.72%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.86%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.64%

-0.34%