PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.92% соответственно.

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с COBYXSIEMX с SMQFXSIEMX с ESCIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий SIEMX и EFEIX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

SIEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.20

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.62

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.24

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.25

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.20

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SIEMX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и EFEIX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и EFEIX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-40.50%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.62%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-20.83%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-40.50%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.90%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-12.38%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.38%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и EFEIX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.55%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.95%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

12.38%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

9.72%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

10.94%

+6.36%