Сравнение STDAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.45% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и PMAIX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
STDAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
STDAX
PMAIX
Сравнение STDAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 2.39 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 3.02 | +4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.51 | +0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 2.32 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 10.88 | +20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.39 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.12 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.12 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и PMAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и PMAIX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и PMAIX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -24.12% | -52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -7.06% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -13.97% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -24.12% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -3.62% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -2.68% | -29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.51% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и PMAIX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.19% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.15% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 7.19% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 7.20% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.58% | -0.89% |