PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCK.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STCK.TO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности STCK.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCK.TO и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		31.15%40.36%27.31%47.69%-35.64%-16.91%
BTC-USD
Bitcoin		-20.64%-10.57%139.80%149.06%-61.52%24.09%
Разные валюты инструментов

STCK.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STCK.TO показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.98%.

STCK.TO

1 день
4.38%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.15%
6 месяцев
50.00%
1 год
92.86%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-20.98%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-22.11%
3 года*
35.59%
5 лет*
5.05%
10 лет*
67.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stack Capital Group Inc

Bitcoin

Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с NBIS
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

STCK.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCK.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCK.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

-0.51

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

-0.48

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.61

-1.06

+7.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.17

-1.91

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCK.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCK.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCK.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCK.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.51

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.24

-0.87

Корреляция

Корреляция между STCK.TO и BTC-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок STCK.TO и BTC-USD

Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

STCK.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-85.30%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-49.65%

+36.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-45.02%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-41.99%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

27.60%

-21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности STCK.TO и BTC-USD

Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCK.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

14.06%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

35.89%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

36.39%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

45.57%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

55.26%

-18.75%