Сравнение STCK.TO с BTC-USD
STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, STCK.TO returned 64.21%/yr vs 37.00%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STCK.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STCK.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.88%.
STCK.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 93.59%
- 6 месяцев
- 139.89%
- 1 год
- 140.08%
- 3 года*
- 64.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 61.18%
Сравнение доходности по годам STCK.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STCK.TO Stack Capital Group Inc | 93.59% | 40.36% | 27.31% | 47.69% | -35.64% | -16.91% |
BTC-USD Bitcoin | -26.61% | -10.57% | 139.80% | 149.06% | -61.52% | 24.09% |
Correlation
The correlation between STCK.TO and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCK.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
STCK.TO
BTC-USD
Сравнение STCK.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCK.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | -0.75 | +8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | -1.31 | +24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCK.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.89 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.19 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок STCK.TO и BTC-USD
Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCK.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -83.55% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -50.49% | +31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -50.49% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -48.82% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -39.96% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 34.53% | -28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCK.TO и BTC-USD
Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCK.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 10.12% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 34.57% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 35.26% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 43.64% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 55.23% | -17.58% |
Часто задаваемые вопросы
STCK.TO and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор