PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCK.TO с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCK.TO с NMAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock, while NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) is Global Allocation fund actively managed by Nuveen. Over the past 3 years, STCK.TO returned 64.21%/yr vs 21.51%/yr for NMAI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STCK.TO и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STCK.TO торгуется в CAD, в то время как NMAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NMAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно выше, чем у NMAI с доходностью 13.03%.

STCK.TO

1 день
1.84%
1 месяц
13.74%
С начала года
93.59%
6 месяцев
139.89%
1 год
140.08%
3 года*
64.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

NMAI

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.03%
6 месяцев
9.92%
1 год
25.73%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCK.TO и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		93.59%40.36%27.31%47.69%-35.64%-4.32%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		13.03%14.52%21.24%16.88%-21.14%-2.14%

Correlation

The correlation between STCK.TO and NMAI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stack Capital Group Inc

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с BTC-USDSTCK.TO с NBISSTCK.TO с ARAW.DESTCK.TO с LI.PASTCK.TO с TRINSTCK.TO с SSSSSTCK.TO с 3GOL.L
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

STCK.TO vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCK.TO c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCK.TONMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.03

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.69

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

2.50

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.85

9.96

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCK.TO vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCK.TO на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа NMAI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCK.TO и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCK.TONMAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.03

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок STCK.TO и NMAI

Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки NMAI в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCK.TONMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-29.69%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-10.33%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-13.32%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-1.27%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-10.05%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.59%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STCK.TO и NMAI

Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCK.TONMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

4.04%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

10.76%

+27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

12.71%

+32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

15.00%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

15.00%

+22.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCK.TO и NMAI

STCK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.42%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCK.TO and NMAI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор