Сравнение STCK.TO с ARAW.DE
STCK.TO (Stack Capital Group Inc) is a stock, while ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn. Over the past year, STCK.TO returned 140.08% vs 145.58% for ARAW.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STCK.TO и ARAW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STCK.TO торгуется в CAD, в то время как ARAW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARAW.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно выше, чем у ARAW.DE с доходностью 26.81%.
STCK.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 93.59%
- 6 месяцев
- 139.89%
- 1 год
- 140.08%
- 3 года*
- 64.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARAW.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 35.88%
- 1 год
- 145.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCK.TO и ARAW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCK.TO Stack Capital Group Inc | 93.59% | 40.36% |
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.81% | 101.06% |
Correlation
The correlation between STCK.TO and ARAW.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCK.TO vs. ARAW.DE — Ранг доходности на риск
STCK.TO
ARAW.DE
Сравнение STCK.TO c ARAW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCK.TO | ARAW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.62 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 6.65 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 25.43 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCK.TO | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.61 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.56 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок STCK.TO и ARAW.DE
Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки ARAW.DE в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и ARAW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCK.TO | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -21.76% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -21.76% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -3.88% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -3.33% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 5.70% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCK.TO и ARAW.DE
Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCK.TO | ARAW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 11.18% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 26.11% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 31.51% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 30.83% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 30.83% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCK.TO и ARAW.DE
Ни STCK.TO, ни ARAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STCK.TO and ARAW.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и ARAW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор