PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCK.TO с SSSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STCK.TO с SSSS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STCK.TO (Stack Capital Group Inc) and SSSS (SuRo Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, STCK.TO returned 64.21%/yr vs 66.43%/yr for SSSS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STCK.TO и SSSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STCK.TO торгуется в CAD, в то время как SSSS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSSS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STCK.TO показывает доходность 93.59%, что значительно выше, чем у SSSS с доходностью 52.81%.

STCK.TO

1 день
1.84%
1 месяц
13.74%
С начала года
93.59%
6 месяцев
139.89%
1 год
140.08%
3 года*
64.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSSS

1 день
0.10%
1 месяц
9.20%
С начала года
52.81%
6 месяцев
49.75%
1 год
103.54%
3 года*
66.43%
5 лет*
12.65%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCK.TO и SSSS

2026 (YTD)20252024202320222021
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		93.59%40.36%27.31%47.69%-35.64%-16.91%
SSSS
SuRo Capital Corp.		52.81%62.12%62.06%1.40%-68.19%40.19%

Correlation

The correlation between STCK.TO and SSSS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STCK.TO:

CA$399.44M

SSSS:

$429.18M

EPS

STCK.TO:

CA$4.54

SSSS:

$1.71

Коэффициент P/E

STCK.TO:

6.58

SSSS:

8.33

Коэффициент PEG

STCK.TO:

0.07

SSSS:

0.03

Коэффициент P/S

STCK.TO:

23.29

SSSS:

0.00

Коэффициент P/B

STCK.TO:

1.76

SSSS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

STCK.TO:

CA$15.97M

SSSS:

$732.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

STCK.TO:

CA$11.10M

SSSS:

$59.82M

EBITDA (12 мес.)

STCK.TO:

CA$62.68M

SSSS:

$57.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stack Capital Group Inc

SuRo Capital Corp.

Часто сравнивают с STCK.TO:
STCK.TO с BTC-USDSTCK.TO с NBISSTCK.TO с ARAW.DESTCK.TO с LI.PASTCK.TO с NMAISTCK.TO с TRINSTCK.TO с 3GOL.L
Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с APOSSSS с EPGIXSSSS с HRZNSSSS с VTISSSS с HHIS.TO

Доходность на риск

STCK.TO vs. SSSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCK.TO
Ранг доходности на риск STCK.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCK.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCK.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCK.TO c SSSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stack Capital Group Inc (STCK.TO) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCK.TOSSSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.42

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

7.22

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.85

20.19

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCK.TO vs. SSSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCK.TO на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCK.TO и SSSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCK.TOSSSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Просадки

Сравнение просадок STCK.TO и SSSS

Максимальная просадка STCK.TO за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки SSSS в -75.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCK.TO и SSSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCK.TOSSSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-75.72%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-14.42%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

-35.61%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-4.07%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-40.54%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.15%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STCK.TO и SSSS

Stack Capital Group Inc (STCK.TO) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с SuRo Capital Corp. (SSSS) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что STCK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCK.TOSSSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

13.50%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

31.61%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

44.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

46.10%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

46.02%

-8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCK.TO и SSSS

STCK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SSSS
SuRo Capital Corp.		3.51%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%
STCK.TO
Stack Capital Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STCK.TO и SSSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stack Capital Group Inc и SuRo Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
904.86K
731.96B
(STCK.TO) Общая выручка
(SSSS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STCK.TO значения в CAD, SSSS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STCK.TO and SSSS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCK.TO и SSSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор