PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCIX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STCIX returned 15.54%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STCIX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности STCIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%-0.69%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between STCIX and SWLGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between STCIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDF
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

STCIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.85

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.50

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

5.92

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок STCIX и SWLGX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-32.69%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-16.16%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-23.30%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-32.69%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.37%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-7.05%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и SWLGX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.30%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.59%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.40%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.49%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.68%

-0.92%

Сравнение комиссий STCIX и SWLGX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и SWLGX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, STCIX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCIX has higher volatility (3.70%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор