PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-14.37%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%-0.69%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

STCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-12.23%
1 год
12.53%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
14.84%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий STCIX и SWLGX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

STCIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.66

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.72

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

2.51

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между STCIX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и SWLGX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.51%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и SWLGX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-32.69%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-16.16%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-32.69%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-16.16%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.13%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и SWLGX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.47% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.82%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

21.47%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.78%

-1.08%