Сравнение STCIX с PXSGX
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 16.88%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 16.88% против 10.20% соответственно.
STCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.88%
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам STCIX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.83% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between STCIX and PXSGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between STCIX and PXSGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
STCIX
PXSGX
Сравнение STCIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCIX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.61 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.99 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PXSGX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -53.72% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -28.07% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -42.49% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -42.49% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -42.49% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -35.89% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.90% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 17.25% | -12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PXSGX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.32% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 13.13% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.80% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.85% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.58% | -0.81% |
Сравнение комиссий STCIX и PXSGX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PXSGX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.50% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and PXSGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (5.81%) compared to PXSGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs PXSGX's -53.72%.
STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор