PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STCE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STCE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и SCHF


2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
-12.93%36.12%41.76%108.65%-38.86%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


STCE

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-34.10%
1 год
55.10%
3 года*
38.73%
5 лет*
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Crypto Thematic ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий STCE и SCHF

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

STCE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STCE
Ранг доходности на риск STCE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STCESCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.40

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.75

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

10.59

-8.20

STCE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STCESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между STCE и SCHF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и SCHF

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
2.25%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок STCE и SCHF

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


STCESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-34.87%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-11.48%

-42.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-7.16%

-43.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-7.44%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

2.98%

+23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и SCHF

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STCESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

7.94%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

11.79%

+38.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

17.75%

+46.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

16.14%

+40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

17.09%

+39.07%