Сравнение STCE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
STCE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и SCHF
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
STCE vs. SCHF — Ранг доходности на риск
STCE
SCHF
Сравнение STCE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.76 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.40 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.75 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.59 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.76 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STCE и SCHF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и SCHF
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и SCHF
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -34.87% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -11.48% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -7.16% | -43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -7.44% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 2.98% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и SCHF
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 7.94% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 11.79% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 17.75% | +46.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 16.14% | +40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 17.09% | +39.07% |