PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с QTUM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 53.77%/yr vs 48.48%/yr for QTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности STCE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-12.70%

Correlation

The correlation between STCE and QTUM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between STCE and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и QTUM

Секторы
STCE
QTUM

Финансовые услуги

67.8%

-

Технологии

27.3%
85.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

STCE
67.8%
QTUM

-

Технологии

STCE
27.3%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

STCE
4.9%
QTUM
4.9%

Энергетика

STCE
0.0%
QTUM

-

Сырьевые материалы

STCE

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

QTUM

-

Здравоохранение

STCE

-

QTUM
0.6%

Промышленность

STCE

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

STCE

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

STCE

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

STCE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.94

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.42

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.32

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

19.76

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.94

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Просадки

Сравнение просадок STCE и QTUM

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-38.45%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-15.26%

-38.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-25.39%

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-6.53%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-8.25%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.99%

4.10%

+25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и QTUM

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

13.41%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.59%

22.31%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

27.73%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

26.85%

+29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

27.34%

+28.67%

Сравнение комиссий STCE и QTUM

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и QTUM

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and QTUM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 48.48% for QTUM. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 48.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.74% for QTUM.

STCE is categorized as Blockchain, while QTUM is Technology Equities. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Defiance. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор