PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с PMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 12.31%/yr for PMAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.

Доходность

Сравнение доходности STCE и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 4.47%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и PMAY

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-2.97%

Correlation

The correlation between STCE and PMAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between STCE and PMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и PMAY

Секторы
STCE
PMAY

Финансовые услуги

62.9%
11.9%

Технологии

30.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.9%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
PMAY
11.9%

Технологии

STCE
30.9%
PMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
PMAY
10.9%

Энергетика

STCE
0.0%
PMAY
3.5%

Сырьевые материалы

STCE

-

PMAY
1.8%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

PMAY
10.1%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

PMAY
4.9%

Здравоохранение

STCE

-

PMAY
8.4%

Промышленность

STCE

-

PMAY
8.1%

Недвижимость

STCE

-

PMAY
1.9%

Коммунальные услуги

STCE

-

PMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHKPMAY с EAPR

Доходность на риск

STCE vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.07

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.97

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.71

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

7.34

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

41.09

-38.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PMAY равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.07

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Просадки

Сравнение просадок STCE и PMAY

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-13.05%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-1.58%

-52.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-9.43%

-44.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-0.23%

-25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-2.11%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

0.28%

+29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и PMAY

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

1.24%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

2.79%

+40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

3.77%

+57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

8.65%

+47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

8.40%

+47.46%

Сравнение комиссий STCE и PMAY

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и PMAY

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

STCE and PMAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to PMAY (1.24%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs PMAY's -13.05%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 12.31% for PMAY. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PMAY has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PMAY.

STCE is categorized as Blockchain, while PMAY is Defined Outcome. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while PMAY tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.79% for PMAY.

PMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор