PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с PMAY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).

STCE и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STCE и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и PMAY

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-13.31%36.12%41.76%108.65%-38.86%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.88%10.26%14.08%12.05%-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у PMAY с доходностью 0.88%.

STCE

1 день
6.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-32.83%
1 год
61.55%
3 года*
38.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAY

1 день
1.47%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.69%
1 год
11.56%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с VUG

Сравнение комиссий STCE и PMAY

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Доходность на риск

STCE vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEPMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

9.19

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.53

Корреляция

Корреляция между STCE и PMAY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и PMAY

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как PMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.26%1.96%0.64%0.31%1.46%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCE и PMAY

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и PMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-13.05%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-8.18%

-45.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.16%

-0.13%

-51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-2.17%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.86%

1.29%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и PMAY

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

2.20%

+16.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

2.90%

+47.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.03%

10.56%

+53.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.19%

8.69%

+47.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

8.50%

+47.69%