Сравнение STCE с BTCX-B.TO
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 3 years, STCE returned 34.02%/yr vs 28.28%/yr for BTCX-B.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности STCE и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STCE торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.01%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCX-B.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -27.01%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -27.01% | -7.08% | 120.35% | 155.48% | -29.84% |
Correlation
The correlation between STCE and BTCX-B.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between STCE and BTCX-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
STCE
BTCX-B.TO
Сравнение STCE c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.87 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.39 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и BTCX-B.TO
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -76.99% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -53.52% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -53.52% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -49.03% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -34.49% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | 33.32% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и BTCX-B.TO
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 10.74% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 34.23% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 43.92% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 53.69% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 55.01% | +0.95% |
Сравнение комиссий STCE и BTCX-B.TO
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и BTCX-B.TO
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and BTCX-B.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
STCE is categorized as Blockchain, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для STCE и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор